相関係数

相関係数とは(日経平均株価・TOPIX・マザーズ指数・JASDAQ平均)
(テクニカル分析ではありません)

相関係数とは厳密に言うとテクニカル分析ではないのですが、テクニカル分析を行っていく上で利用するとかなり有意義だと思います。

簡単に説明すると相関係数とは過去の値動きから調べた、異なる2つの数値の連動具合を表します。
具体的な計算式は省かせていただきますが相関係数は-1~1で表示されます。
相関係数が1に近づくほど相関が強いと言われ、値動きが似ていることになります。

例えばある銘柄をテクニカル指標一括検索システムで調べてみると日経平均との相関係数が0.85だったとします。
そうすると日経平均との相関が強いため、日経平均が上昇するときは一緒に上昇する可能性が高いのだということがわかるわけです。

逆に、相関が-0.8だったとします。
そうすると日経平均とは逆相関が強い関係になり、日経平均と逆の動きをすることが多くなります。
日経平均が下げる見通しの時は逆相関が強いものを買うか、或いは相関が強いものを空売りするという手法も有効でしょう。

また、銘柄を調べると日経平均との相関係数が0.07とか0に近いケースも出てくるかもしれません。
こうした銘柄は日経平均が上がろうが下がろうがあまり関係ない動きをすることが考えられます。
そのため、相場全体が薄商いで膠着状態の時は指数との相関がほとんどない銘柄を個別でテクニカル分析を行って投資していくのが有効な手段となるでしょう。

日経平均との相関係数の例
日経平均と比べた値動き
0.85:正の相関・似た値動きとなりやすい
0.07:相関なし・関係ない値動きとなりやすい
-0.8:負の相関・反対の値動きとなりやすい

他にも分散投資でも相関係数を用いることが有効な手段と言われています。
相関が強い銘柄ばかりを買い付けると株価が思っていたのと逆方向に動き出した時に保有している株が同時に下がっていってしまうケースがあります。
こうした時、逆相関の銘柄を複数保有しておけば、ある銘柄が下がってもある銘柄は上がるといったリスク分散になるわけです。

 

 

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※あくまでも株式投資、テクニカル分析の勉強用であり、特定の銘柄、投資対象について特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でお願いします。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても当方は一切の責任を負いかねます。※当メルマガ登録でテクニカル分析メルマガと全7回スイングトレード勉強講座への登録となります。