移動平均乖離率①(テクニカル分析・オシレーター系)

移動平均乖離率とはオシレーター系と呼ばれるテクニカル指標です。

移動平均線はトレンド系のテクニカル分析なのですがこの移動平均乖離率では移動平均線との乖離から、買われ過ぎ、売られ過ぎを判断するものとなります。
移動平均線を使っている株式個人投資家は多いため、移動平均線とあまりにも乖離が大きくなるとそこからさらに乖離していくよりも移動平均線近くまで戻ることが多いという前提で、使用していきます。

勿論、その前提が崩れることもままありますので実際に使用する際は個別銘柄の癖を確認しましょう。

もっとも多く用いられるのは25日移動平均乖離率ですが、移動平均乖離率①ではより短期的な買われ過ぎ、売られ過ぎを判断する5日移動平均線との乖離率を使用しています。
最も多く用いられる25日移動平均乖離率は移動平均乖離率②で見られるようになっております。
移動平均乖離率①で扱う5日移動平均乖離率の計算式は以下のようになります。
移動平均乖離率(%)=(終値-5日移動平均)÷5日移動平均×100
乖離率なので%で表します。

乖離率が有効かどうかは銘柄によって大きく異なりますし、特に新興市場では移動平均線と大きく乖離して上昇している最中でもどんどん値を上げていく株も少なくありません。

投資を検討している銘柄の過去の移動平均乖離率と実際の株の値動きを比べてみてテクニカル指標として移動平均乖離率がどのように機能しているかどうかを見て判断していくようにしましょう。
例えば、ある銘柄では移動平均乖離率が5%を上回ると反転することが多いということが分かったり、またある銘柄ではあまり機能していないなとなるケースもあるかもしれません。
テクニカル分析は基礎をしっかり学んで実際の投資の際には基礎を活かしながら、その銘柄の特性に合わせて判断していくことが大事となります。

他のオシレーター分析とも併用して使っていくのも大事ですし、移動平均線と合わせて考えるのもいいかと思います。
例えば、移動平均乖離率は小さく、移動平均線で上昇トレンドを形成しているケースでは上昇トレンドを維持しながらじわじわ株価が値上がりしてく可能性があると考えられます。

移動平均乖離率の使い方、見方は一般的に以下のようになりますが、銘柄の特性や相場状況によってアレンジして使っていくようにしましょう。
5日移動平均線と現在値の状況:判断の目安
移動平均乖離-8%以上:売られ過ぎ
移動平均乖離率-8~-4%:売られている
-4%≦5日移動平均乖離率≦4%:中立
移動平均乖離率 4~8%:少し買われている
移動平均乖離率8%以上:買われ過ぎ

 

 

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